FX 検証

検証方法

FXの検証目的|FXの分かりやすい検証方法|FXの検証ステップ|検証するための重要ポイントについて

疑問点

  • 手法が作れない
  • この手法は勝てるのか?
  • 検証の意味が分からない
  • そもそも何故検証が必要なのか?
  • 初心者でもできる検証方法とは?
  • 検証はどのようにやればいいのか?
  • 検証をする上での注意点は何がある?
  • 検証にはどのような効果があるのか?
  • 検証に使用するツールは何があるのか?

 

皆さまが検証によりトレードの勝率アップと明確で再現性の高い手法を作れるように、この記事ではこれらの疑問について解決します。

はっきり言いますと検証ができる、できないによってFXの運命が大きく変わると言っても過言ではありません。 そして検証をすることはトレーダーへのスタートラインです。

優位性のある手法を確立する』『明確なトレードルールを作る』『トレードのスキルアップを図る』この3つには検証は絶対に必要な作業です。 リアルトレードで経験を積む前に必ず取り組みましょう。

ゆひ
私が勝てるようになったのは検証のおかげなの!!

それでは詳しく解説していきます。

 

FXの検証目的は?

FXの検証目的は大きく分けると以下の5つです。

 

検証の目的

  1. 手法を作るため
    (トレードルールを作る)
  2. 手法を期待値化するため
  3. 手法の優位性を確認するため
  4. 手法の振り返りや修正をするため
  5. 手法をリアルで使えるように練習するため

 

①手法を作る(トレードルールを作る)

書籍、ブログ、YouTubeなどで学んだテクニカル分析やアノマリーをリアルトレードで使えるのか検証により判断しエントリータイミング、利確のタイミング、損切りタイミングを探り一貫性と再現性を高めて手法を作る。

 

②手法を期待値化する

1つの手法を数年分検証し、勝率とプロフィットファクターを算出する。 リアルな数値を出すことにより一ヶ月、一年後のおよその利益率が把握できる。

数値を算出する上で重要なことは試行回数をとにかく増やすことである。信憑性や精度を高めるためにも1つの手法を5~10年分検証し試行回数を300回以上こなして数値を出すのが理想である。

 

③手法の優位性を検証する

自分で作った手法だけでなく、購入した手法も必ず優位性があるのかを検証する必要がある。

どんな手法でも自分で検証をして本当に優位性があるのか、しっかりと把握すべき。

期待値がない手法やEAを信用し、長い間負けていた例もあるので手法の中身は自分自身で検証して信憑性を高めると良い。

 

④手法の振り返りのために検証をする

リアルトレードで実際に手法を使った結果、改善や根拠追加のために振り返りをして手法の強化を図る。

また検証は、手法をフィードバックする大切な効果もある。

 

⑤手法を使いこなせるように練習する

作った手法や購入した手法をリアルトレードでいきなり実践するのではなく、何度も検証ツールで練習してエントリータイミング、利確のタイミング、損切のタイミングを完璧にする。

 

FXの検証は試行回数が大切

検証に関する重要な考え方を説明します。

少し数字のお話になりますが、確率論や統計的な考え方は検証だけでなく、FXにおいても重要なので必ず理解しましょう。

FXの考え方という記事でも少し説明しております。
          ↓

FX 考え方
FXで稼ぐために必要な考え方|FXで稼ぐ方法|FXは確率論を元に戦略や目標を立てる

続きを見る

 

試行回数を増やし精度の高い統計を得る

サンプルが少ないと検証も楽ですが、その分信憑性に欠けるので精度の高い統計を得るには試行回数を増やす必要があります。

試行回数が10回で勝率が80%の数値よりも、試行回数が100回で勝率が80%の数値の方が限りなく正確な80%になるので信用できますよね。

サンプルが多ければ多いほど誤差が小さくなり精度の高い統計や検証データを得ることができるのです。

私の経験上の5~10年分の検証で最低でも300回以上は試行回数をこなさなければ精度の高い証明は厳しいと思います。

手法にどれだけの優位性があるかは数値で判断しましょう。そしてこの検証回数と数値こそトレードをする上での自信と経験値に繋がります。

 

試行回数を増やし期待値を収束させる

サンプル数が少ないと数字の乖離はありますが母体数を増やせば確率は必ず収束します

これはサイコロの出目やコインの表裏の確率と同じ原理です。試行回数が少なければ数字に大きな誤差がありますが試行回数を増やせば正確な確率に収束します。

この確率論を検証やトレードに応用するのです

 

FXの検証方法を分かりやすくするには?

ゆひ
トータル数万回検証した私の経験を元に説明するよ

初心者がいきなり検証をするのは非常に難しいことなので、検証を始める前に分かりやすく要点をまとめることが大事です。

 

FXの検証ポイント

 

検証のポイント

  • ロジックはシンプルにする
  • 検証するテーマを明確にする
  • 時間軸は1つか2つに固定する
  • エントリーと決済ルールを固定する

本来は時間軸もマルチタイムで見極めた方が良いですが、最初の検証で複数の時間足を見るのはかなり難しいですし、大変だと検証が嫌になる可能性があります。

最初の検証では良いデータを取ることや良い手法作ることを意識せず、とにかく「シンプル分かりやすく」を心掛け検証のコツを掴みましょう。

まずは、簡単な検証で良いのでテクニカルやアノマリーでもテーマを一つ決め、自分はこれから何を検証するのか明確にしましょう。

最初の検証ではダウ理論やチャートパターンをテーマに検証してみるのが良いと思います。

ルールを分かりやすく3つに分類

 

①セットアップルール

「どのような場面でトレードするのか?」など環境認識や背景分析を行い、トレードをする条件をルール化したものが"セットアップルール"です。セットアップが満たされた場合にエントリータイミングが合うかを判断し、ポジションを持つのが基本的な流れです。

 

②トリガールール

簡単にいうとエントリーするタイミングをルール化したものです。一般的には「ロジック」とも呼ばれてます。
トリガールールによる明確なサインがあればトレードの軸も固まります。最も検証すべきものはこの"トリガールール"です。

 

③決済ルール

利確と損切りをするタイミングをルール化したものです。初心者はどのタイミングで決済すれば良いのか分からないので感覚で利確と損切りをしてしまいます。打開策としてもこの"決済ルール"を作ることにより迷いがなくなります。

 

これら3つをベースに検証を進めれば、明確なトレードルールが構築されるのと同時に、ルールにもとづいて行動する重要なマインドも身に付くと思います。

セットアップルール、トリガールール、決済ルールこの3つはシンプル且つ再現性を高め、分かりやすいトレードルールを作りましょう。

 

FXの検証方法 3ステップ

FXの検証方法を分かりやすく3ステップに!

3ステップ

  1. 仮説を立て、ルールを決める
  2. 過去チャートでパターン検証する
  3. 検証したデータを振り返る

 

1.仮説を立てトレードルールを作る

自分で仮説を立てたテクニカルやアノマリーのパターンを先程説明した『セットアップルール』『トリガールール』『決済ルール』この3つをベースに分かりやすくシンプルなトレードルールを作りましょう。

例)順張り編

セットアップルール

  1. 4時間足で環境認識 トレンドの把握
          ⇩
  2. 4時間足のSMA20で複数の反発を確認

上昇トレンドのチャート

 

 

トリガールール

  1. 15分足に落としダブルボトム形成を待つ
         ⇩
  2. ネックライン割れからエントリー

先程の4時間足SMA20のタッチから小さいダブルボトムと大きいダブルボトムの2つパターンからエントリーできましたので、画像Aと画像Bに分けて説明します。

画像A:1回目のエントリー
ダブルボトムがチャートに出現

 

 

画像B:2回目のエントリー

チャートに出現しているダブルボトム

 

 

決済ルール

ネックラインから山の値幅分を利確と損切りを設定し、リスクリワードを1:1に定める

画像A:決済ルール

チャートに出現しているダブルボトム

 

画像B:決済ルール
ダブルボトムがチャートに出現している

 

今回はトレンドの方向に合わせたダブルボトムをテーマに4時間足でセットアップルール、15分足でトリガールールを作りました。

※今回の例は山の値幅が画像A・Bともに15pips以上あったのでリスクリワードは1:1に設定してます。

セットアップルール、トリガールール、決済ルールを含めたトレードルールは言語化できるように再現性を高めることが大切です。

テクニカルやアノマリーにしても最初にテーマを決めて仮説を立てると検証を分かりやすく行えます。

上記のようにダブルボトムやロンフィクは本当に優位性があるのか、何を検証するのかテーマを決めたら仮説やルールを立て、試行回数を重ねましょう。

よければこちらの記事も参考にしてみてください。
  ↓

 

2.過去チャートや検証ソフトでパターンを何度も検証する

相場は同じようなパターンが出現しやすいので自分で仮説を立て、優位性があるパターンを数年分検証しましょう。

試行回数は多ければ多いほど信憑性を高めることができるので、何度も同じパターンを検証するのがオススメです

過去チャートを分析するときは、検証ツールを使用するとスムーズに進めると思います。

 

3.検証したデータを振り返る

検証データで注目して頂きたいのは勝率、トレード回数、勝率、最大の連敗数、プロフィットファクターの数値です。

 

目安の数値

リスクリワード1:1⇨勝率55%以上

リスクリワード1:2⇨勝率40%以上

プロフィットファクター1.5以上

 

スプレッドを加味した上で最低でも上記の数値であればリアルで使用しても問題ありません。また上記の数値を元に毎トレードのリスクを2%に設定すれば破産することなくコツコツと資金を増やすことが可能です。

これらのデータを全て加味して資金管理やトレード毎のリスクを決める戦略を立てましょう。

詳しい資金管理方法はこちらの記事を参考にしてみてください。
  ↓
『具体的な資金管理方法』

また、検証の記録は次の検証の材料にもなるので必ず細かなデータまで振り返りましょう。

 

FXの検証で注意する3つのポイント

FXの検証をする際の注意点は3つあります。

3つの注意点

  • 気づきを無駄にしない
    (気づきを大切にする)
  • 過去検証を複雑にしない
  • 完璧な結果を求めない

 

気づきを無駄にしない

検証中の気づきやアイディアは手法の精度を向上させたり、次の検証にも活かせるのでメモやスクショを活用しながら取り組みましょう。

「これ使えるかも?」「このパターンはよく勝ってるな」など、気づいたことスルーせず新たな検証材料として残しましょう。

 

検証を複雑にしない

最初に決めたテーマを元に検証を進める場合、「これいいかも」「これも取り入れよう」など、途中でルールを変更したり、複雑にせず淡々と一度決めたルールでデータを収集しましょう。

検証の気づきやアイディアは次の材料として残すことが大切です。

検証は長期的視野で勝つことが目的なので利益を求め過ぎず、正確なデータを取ることを意識しましょう。

何度も言いますが、検証は機械的にトレードをして正確なデータを収集することが大切です。また何の検証に関するデータなのかを明確にしましょう。

 

完璧な結果を求めない

数年分検証をしていると月単位で負けたり、大きなドローダウンがあったりと結果にばらつきがありますが、試行回数を増やせば収束するので完璧な結果を求め過ぎないことも大切です。

この考えができる人はリアルトレードで連敗したときにも絶対にブレません

目標の数値としては、年単位で負けがなく、5年分以上の検証でプロフィットファクターが1.5以上あれば上出来です。検証もリアルトレードも長期的視野で結果が出せるように考えにしましょう。

 

FXの検証をするためのおすすめソフト

そもそも検証ソフトとは何?と思う方も多いですが、FXの検証ソフトとは実際にFXの取引を練習するためのソフトです

証券会社の過去チャートやデモトレードだけで検証するには限界があり、リアルトレードと同様に検証するためには検証ソフトを使用すべきです。

デモトレードはツールの使い方がメインであり、早送りや巻き戻しができず、リアルタイムと同じ時間進行でしか練習できないので検証には不向きです。リアル口座を開設する前にロットサイズやツールの使い方を再確認するには最適です。

デモトレードは検証というよりは、リアルトレードを始める前の最終準備といえます。

効率的にトレードの練習を積み重ねるためにはFXの検証ソフトが必要不可欠なのです。

 

検証ソフトの選び方

検証ソフトにも複数の種類があるので自分に合ったソフトを選びましょう。

 

検証ソフトを選ぶ基準3点

  • 早送り・巻き戻しが可能で効率的かどうか
  • 5年分以上の過去チャートで検証をできるか
  • 検証ソフトの設定や使い方が分かりやすいか

 

FXの検証ソフトは英語表記で使い方が複雑なものが多いので、設定や使い方が分かりやすく効率的に検証を進められるものを選びましょう。

 

FXのおすすめ検証ソフト

FXの検証ソフトの中で最も評判が良く、最もトレーダーから愛用されているソフトは

Forex Tester』です。

FXのForexTester

 

ゆひ
ゆひもForex Testerを使ってるよ

 

Forex Testerのメリット

  • 早送り・巻き戻しが可能
  • 約20年分のチャートデータがある
  • MT4やMT5と同じ感覚で操作できる
  • 数年分のトレードが数時間で体験できる
    (デモトレードの数十倍速くスキルが付く)
  • トレードの成績が詳しくデータ化できる
  • ホームページも日本語対応しており、わかりやすい

 

Forex Testerのデメリット

  • 有料である(平均3万円)
    (タイプによって料金が異なる)
  • ベーシックタイプは短期足のローソクが荒い

この『Forex Tester』で仮説を立てて検証を繰り返すことにより、トレードのスキルアップトレードルールの明確化手法の強化に繋がります。

Forex Tester公式ホームページ

 

次におすすめしたい検証ツールは

FX検証』です。
(iPhone・iPad限定)

FX検証アプリ

スマホアプリなのでチャートデータは少ないですが、格安の割(120円買い切り)にクオリティがかなり高いです。

初めて検証をする方や初心者の方におすすめなツールです。

 

実際に経験した検証過程

ゆひ
私の検証過程を簡単にお話します!

まず最初に、検証を始めようと思ったのはトレードルールが無くポジポジ病だったのがきっかけです。これを克服し明確なトレードルールを作るべく、検証に向き合いました。

私が最初に検証したのはダウ理論に基づいた簡単なロジックです。

  • トレンドに乗れば本当に勝てるのか?
  • トレンド転換時のタイミングは?
  • トレンド転換時は勝ちやすいのか?

このように、疑問に感じたことをテーマに置いて、シンプルなロジックを作り、検証しようと思いました。

この時に考えたのが4時間足を軸にした押し目買い・戻り売りなのですが、ロジックの強さよりも同じポイントでエントリーできるように再現性に重点を置きました。

当時の私の知識量で思い付いたロジックが以下の内容です。

検証のテーマ
4時間足を軸にした押し目買い・戻り売り

使用インジケーター SMA20・50・100・雲

パーフェクトオーダー発生
   ⇩
4時間足のSMA20にタッチ
   ⇩
4時間足のローソク足確定まで待つ
   ⇩
確定したローソク足がMAを実体で割れば見送り、ヒゲで反発した状態で確定すればエントリー(ピンバーのような反発ローソク足が確定した局面)

以下のような状況です。

エントリー

下降トレンドのチャート

決済

下降トレンドのチャート

このロジックならシンプルで再現性も高く、トレンドの流れにも乗ることができるし、ローソク足も意識するので勉強になると思い検証を進めました。

決済ルールもシンプルに以下のように設定しました。

  • 損切り 100pips
  • 利確  110pips
  • エントリー後は放置

このロジックで各通貨検証すると5年間で少しのプラスになる程度でした。ただ、『上位足のトレンドに乗れば勝ちやすい』ということが一回目の検証でわかったので、今度はトレンドに対しての認識を少し変え、再度検証をしました。

  • トレンドに対しての認識は?
  • 勝ちやすいトレンドとは?

今度はこれらをテーマにMAの幅とパーフェクトオーダーについて研究し、再度仮説からロジックを組み直して2周目の検証をしました。

変更内容は以下の通りです

変更点

パーフェクトオーダー発生
    ⇩
1度目のSMA20タッチは見送り、2度目のSMA20タッチまで待つ

パーフェクトオーダー発生中のチャート

パーフェクトオーダー発生+2度目の反発まで待つことにより、トレンドが強く長く続いている状態でエントリーできるようになりました。

上昇トレンドの押し目
SMAの短期・中期・長期の幅も一定で、自分がエントリーできるトレンドの見分け方も、簡単に認識できるようになりました。

ただ、通貨によって勝率のばらつきが大きかったので3周目の検証では一律損切り100pips、利確110pipsにしていたのを各通貨で大きく変えました。

各通貨で決済ルール変更のために、何周も検証することになりましたが、ここまでの過程でトレンドに乗るシンプルなロジックを作ることができたのと同時に、トレンドに乗る方法は正しいとテーマの答え合わせができました。

最終的にはリスクリワード1:1以上で平均勝率55%以上、PF1.3~1.6のロジックが完成しました。

当時は難しい検証ができず、簡単なロジックの仮説を立て『トレンドに乗れば勝てるかな?』『検証に慣れよう』くらいの感覚で検証作業をしておりました。

 

この次は、今までのロジックを応用してトレンド転換の検証を始めました。

ダウ理論に基づいたトレンド転換を使ったロジックを考えるのであれば、前回の押し安値や戻り高値を考慮したロジックを考えるべきですが、私の場合はシンプルに今まで使用したロジックとは逆の発想で、ロジックを作り検証しました。

トレンド転換の検証から簡単にMTF分析取り入れて、1時間足と4時間足を表示させました。

トレンド転換時の検証は以下の通りです

使用インジケーターは前回と同じ

パーフェクトオーダー発生
   ⇩
4時間足のSMA20にタッチ
   ⇩
4時間足ローソク足確定まで待つ
   ⇩
先程とは逆に4時間足のMA20を実体で割り、ローソク足が確定+1時間足のMA100も実体で割った場合にエントリー

エントリー

下降トレンドから転換のチャート

決済

上昇トレンドのチャート

このロジックもリスクリワード1:1以上で勝率52%~55%、PF1.2~1.5程度の結果を出すことができました。更に2周目、3週目の検証では下記の画像の様に、前回の押し安値や戻り高値を考慮した根拠を追加すると、数%勝率の上昇に成功しました。

ダウ理論の転換シグナル

 

ここまでのお話で何が言いたいかというと、『テーマ』を決めて検証を繰り返すことで、優位性や法則性を見つけることができるし、たとえ間違えだとしても、検証で答え合わせができる!それが最初の検証でわかりました。

ここから私の検証の質が更に向上し、より一層優位性や再現性を高めるためにセットアップルールトリガールール決済ルールを明確に設定し、短期足を加味したMTF分析も取り入れました。

最終的な数値は10年分の検証でこのようになりました

FXのプロフィットファクターの統計

FXのプロフィットファクターの統計

これらの経緯を詳しく説明すると細かい手法の記事になってしまいますので、手法に関しては今後記事を作成したいと思います。

検証方法に正解はありませんが、何を検証すれば良いのか分からない方は、何かテーマを決めて優位性や法則性を探してみてください。

FXの過去検証のまとめ|検証方法のおさらい

もう一度わかりやすく、検証方法をまとめます。

 

検証のまとめ

  1. まずは何を検証するのかテーマを決める。
    『ロンフィクの優位性はあるのか』『ダブルボトムやダブルトップは上位足の方向に合わせれば機能するのか』などテクニカルやアノマリーでも一つのテーマを決める
  2. 仮説を立てたら、シンプルなトレードルールを作る。
  3. 過去チャート、できれば検証ソフトにより何度もパターンを検証する。
    (目安としてはチャートのデータ量が5年分以上、試行回数は300回以上)

  4. 検証したデータを振り返る。
    (リスクリワード1:1で勝率55%以上)
    (リスクリワード1:2で勝率40%以上)
    (プロフィットファクターは1.5以上)
    この数値であれば上出来であり、数値が悪ければ再度②の仮説に戻りルールを変更、追加する

 

検証はこの工程を何度も繰り返し、納得するデータに巡り合えるまで努力することが大切です。

最初から良いデータに巡り合える方が稀なので、良い結果を求めず地道に検証作業を進めましょう。

検証数をこなしてるうちに、スキルも必ず身に付きます。

購入した手法も同様で『本当に優位性があるのか』『実際に使えるのか』を検証しましょう。

 

これらの検証により、自信とスキルを身に付けてトレードを劇的に変えましょう。

    -検証方法